Калькулятор Risk of Ruin

В чем разница между Risk of Ruin и риском просадки?

Risk of Ruin определяется как вероятность конкретного убытка от первоначального баланса, т.е. если вы начали с $1000, то при расчете риска разорения в 40% вы можете потерять 40% от вашего баланса или $400. По мере роста эквити Risk of Ruin снижается.

Риск просадки всегда одинаков на протяжении всего времени существования вашего счета, поскольку пик вашего счета всегда растет, по мере того, как растет эквити (просадка - это расчет наибольшего снижения от пика баланса счета к к его нижней точке).

Как рассчитывать risk of ruin?

Введите показатели системы:

Коэффициент выигрыша (%) - сколько сделок заканчиваются прибылью, в процентах.
Средний выигрыш - средняя выигрышная сделка, в денежном выражении.
Средний убыток/лосс - средняя убыточная сделка, в денежном выражении.
Риск на сделку (%) - какой риск принимается на каждую сделку, в процентах.
Уровень лосса (%) - уровень потерь, для которого вы хотите рассчитать risk of ruin и риск просадки.
Количество сделок - количество сделок, на которых будет проводиться расчет. Чем больше количество сделок, тем выше вероятность просадки и risk of ruin.

Как понимать результаты?

Например, если мы хотим протестировать следующий сценарий:

Уровень выигрыша 50% и соотношение выигрыш/проигрыш 1,5 тестируется против уровня проигрыша 50% в течение 100 сделок с риском 5% на сделку, в таком случае risk of ruin составит примерно 4,43%, а риск просадки - около 6,9%.

Почему результаты риска просадки изменились?

Для расчета риска просадки калькулятор использует симуляцию Монте-Карло в течение 1000 итераций для создания различных моделей, используя случайный набор данных для имеющихся исходных.