Kalkylator för risk för ruin

Vad är skillnaden mellan risk för ruin och risk för uttag?

Risk of ruin definieras som sannolikheten för en specifik förlust av det ursprungliga saldot, dvs. om du började med 1000 dollar skulle en risk of ruin på 40 % ge dig en sannolikhet att förlora 40 % av saldot eller 400 dollar. När det egna kapitalet ökar minskar risken för ruin.

Risken för Drawdown är alltid densamma under ditt kontos livstid eftersom ditt kontos topp alltid ökar när eget kapital växer (drawdown är beräkningen av den högsta minskningen från topp till dal).

Hur man beräknar risken för ruin?

Ange systemets mätvärden:

Vinstfrekvens (%) - hur många av de trades slutar i vinst, i procent.
Genomsnittlig vinst - genomsnittlig vinst i pengar..
Genomsnittlig förlust - genomsnittlig förlust i pengar.
Risk per Trade (%) – Vilken är risken för varje enskilt fall? trade, i procent.
Förlustnivå (%) - den förlustnivå för vilken du vill beräkna risken för ruinering och risken för uttag.
Antal trades – antalet trades beräkningen kommer att testas. Ju högre antal trades, desto större är risken för uttag och ruin.

Hur man läser resultaten?

Om vi t.ex. skulle testa följande scenario med följande:

En vinstnivå på 50 % och ett vinst/förlustförhållande på 1,5 som testas mot en förlustnivå på 50 % under perioden 100 trades med en risk på 5 % per trade skulle det ge en sannolikhet på cirka 4,43 % risk för ruin och cirka 6,9 % risk för förlust.

Varför ändras resultaten av risken för uttag?

För att beräkna risken för uttag använder kalkylatorn monte-carlo-simulering över 1000 iterationer för att skapa olika modeller med hjälp av en slumpmässig uppsättning data för tillgängliga indata.