破産のリスクの計算機

ドローダウンのリスク
破産のリスク

破産のリスク計算機は、取引システムの損失の確率を評価するための高度なツールです。

システムの指標を入力することで、特定のドローダウンまたは破産に達する確率を計算できます

破産のリスクとドローダウンのリスクの違いは何ですか?

破産のリスクは、元の残高から特定の損失が発生する確率として定義されます。つまり、$1000から始めた場合で破産のリスクを40%と計算すると、残高の40%および$400を失う確率があることが分かります。エクイティが成長するにつれて破産のリスクは減少します。

ドローダウンのリスクは、アカウントの存続期間を通じて常に同じです。これは、エクイティが大きくなるとアカウントのピークが常に増加するためです(ドローダウンとは、ピークからバレーへの最大減少の計算です)。

どうやって破産のリスクを計算しますか?

システムの指標を入力します。

勝率(%)– 最終的に利益を得る取引の数(パーセンテージ)。
勝利平均 – 金銭面での平均的な勝ち取引。
損失平均 – 金銭面での平均的な損失取引。
取引あたりのリスク(%)– 各取引あたりのリスク(パーセンテージ)。
損失レベル(%)– 破産のリスクとドローダウンのリスクを計算する損失レベル。
取引数–計算でテストされる取引数。取引数が多いほど、ドローダウンと破産の可能性が高くなります。

どうやって結果を知りますか?

例として次のシナリオをテストする場合:

50%の勝率と1.5の勝敗率1.5のテストで、100回の取引の期間にわたって50%の損失レベルに対して1回の取引あたり5%のリスクで、約4.43%の破産リスクと約6.9%のドローダウンのリスク確率が得られます。

なぜドローダウンのリスクの結果は変わるですか?

ドローダウンのリスクを計算するために、計算機は1000回の反復にわたるモンテカルロシミュレーションを使用して、使用可能な入力のランダムなデータセットを使用してモデルを作成します。