Kalkulator ryzyka ruiny

Jaka jest różnica między ryzykiem bankructwa a ryzykiem wypłaty?

Ryzyko bankructwa definiuje się jako prawdopodobieństwo pewnej straty z pierwotnego salda, tj. jeśli zacząłeś od 1000 USD, obliczenie ryzyka bankructwa na poziomie 40% da Ci szansę na utratę 40% salda lub 400 USD. Wraz ze wzrostem wartości netto zmniejsza się ryzyko ruiny.

Ryzyko wypłaty jest zawsze takie samo przez cały okres obowiązywania Twojego konta,ponieważ szczyt Twojego konta zawsze rośnie, gdy kapitał rośnie (wypłata jest obliczeniem maksymalnego spadku od szczytu do doliny).

Jak obliczyć ryzyko ruiny?

Wprowadź dane systemowe:

Współczynnik wygranych (%) – ile transakcji ostatecznie przynosi zysk, w procentach.
Średnia Wygrana – średnia Wygrana transakcja w kategoriach pieniężnych.
Średnia strata – średnia strata w gotówce.
Ryzyko na transakcję ( % ) – jakie jest ryzyko podejmowane na każdą transakcję, w procentach.
Poziom strat ( % ) – poziom strat, dla którego chcesz obliczyć ryzyko ruiny i ryzyko wypłaty.
Liczba transakcji – liczba transakcji, które będą testować obliczenia. Im większa liczba transakcji, tym większe prawdopodobieństwo wypłaty i upadku.

Jak odczytać wyniki?

Na przykład, gdybyśmy przetestowali następujący scenariusz:

Współczynnik wygranych 50% i współczynnik wygranych/strat 1,5 w teście na poziomie strat 50% w 100 transakcjach z ryzykiem 5% na transakcję dają prawdopodobieństwo około 4,43% ryzyka ruiny i około 6,9% ryzyka wypłaty.

Dlaczego zmieniają się wyniki ryzyka wypłaty?

Aby obliczyć ryzyko wypłaty, kalkulator wykorzystuje symulację Monte Carlo w ciągu 1000 iteracji do tworzenia różnych modeli przy użyciu losowego zestawu danych dla dostępnych danych wejściowych.