Kalkulator Risiko Ruin

Apakah perbezaan antara risiko ruin dan risiko drawdown?

Risiko kehancuran didefinisikan sebagai kebarangkalian kerugian tertentu dari baki asal, iaitu jika anda memulakan dengan $1000, mengira risiko kerosakan 40% akan memberitahu anda kemungkinan kehilangan 40% baki anda atau $400. Apabila ekuiti bertambah, risiko ruin (kemerosotan) berkurang.

Risiko Drawdown selalu sama sepanjang hayat akaun anda kerana puncak akaun anda selalu meningkat setelah ekuiti bertambah (drawdown adalah pengiraan penurunan puncak ke lembah tertinggi).

Bagaimana mengira risiko ruin?

Masukkan metrik sistem:

Kadar keuntungan (%) - berapa banyak perdagangan yang menghasilkan keuntungan, dalam bentuk peratusan.
Kemenangan purata - perdagangan yang menang secara purata, dari segi wang.
Kerugian purata - kerugian perdagangan secara purata, dari segi wang.
Risiko per Perdagangan (%) - berapakah risiko yang diambil setiap perdagangan, dalam bentuk peratusan.
Tahap Kerugian (%) - tahap kerugian yang mana anda ingin mengira risiko ruin dan risiko drawdown.
Bilangan perdagangan - jumlah perdagangan yang akan diuji oleh pengiraan. Semakin tinggi jumlah perdagangan, semakin tinggi peluang drawdown dan ruin.

Bagaimana membaca hasilnya?

Sebagai contoh, jika kita menguji senario berikut:

Kadar keuntungan 50% dan nisbah menang/kalah 1.5 ujian terhadap tahap kerugian 50% dalam tempoh 100 perdagangan dengan risiko 5% setiap perdagangan akan memberi kemungkinan risiko ruin sekitar 4.43% dan sekitar 6.9% risiko drawdown.

Mengapa keputusan risiko drawdown berubah?

Untuk mengira risiko drawdown, kalkulator ini menggunakan simulasi monte-carlo yang mempunyai lebih dari 1000 lelaran untuk mencipta model yang berbeza menggunakan sekumpulan data rawak untuk input yang tersedia.