爆仓风险(%)

亏损风险
毁灭的风险

爆仓风险计算器是一个评估交易系统损失概率的高级工具。

通过输入系统的指标,您可以计算出达到特定的平仓或爆仓的概率。

爆仓风险和跌幅风险有什么区别?

爆仓风险被定义为从原始余额中出现特定损失的概率,即如果您以1000美元开始,计算40%的爆仓风险将告诉您损失余额的40%或400美元的概率。随着资产的增长,爆仓的风险会减少。

回撤风险在您账户的整个生命周期中始终是相同的,因为一旦权益增长,您账户的峰值总是增加的(缩水是计算最高峰到谷底的下降)。

如何计算爆仓的风险?

输入系统的衡量标准。

胜率(%)——有多少交易最终是盈利的,以百分比计算。
平均赢利——平均赢利交易,以货币计算。
平均亏损——平均亏损的交易,以货币计算。
每笔交易的风险(%)——每笔交易承担的风险是多少,以百分比表示。
亏损水平(%)——您想计算破产风险和缩水风险的亏损水平。
Number of trades——计算将测试的交易数量。交易次数越多,缩减和爆仓的机会越大。

如何阅读结果?

例如,如果我们要测试以下情况:。

在100次交易期间,胜率为50%,输赢比为1.5,与50%的亏损水平进行测试,每笔交易的风险为5%,将得到大约4.43%的爆仓风险和大约6.9%的平仓风险的概率。

为什么缩减风险的结果会发生变化?

为了计算平仓风险,计算器使用了1000次迭代的蒙特卡罗模拟,使用一组随机的数据来创建不同的模型,用于可用的输入。