Kalkulator Risiko Kebangkrutan
Kalkulator resiko kebangrutan adalah alat canggih untuk mengevaluasi probabilitas kerugian sistem trading.
Dengan memasukkan metrik sistem, Anda dapat menghitung probabilitas untuk menghentikan drawdown atau kebangkrutan tertentu.
Apa perbedaan antara risiko kebangkrutan dan risiko drawdown?
Risiko kebangkrutan didefinisikan sebagai probabilitas kerugian spesifik dari saldo awal, yaitu jika Anda mulai dengan $1000, menghitung risiko kebangkrutan 40% memberitahu Anda kemungkinan kehilangan 40% dari saldo Anda atau $ 400. Saat ekuitas tumbuh, risiko kehancuran menurun.
Risiko Drawdown selalu sama sepanjang masa akun Anda karena puncak akun Anda selalu meningkat setelah ekuitas tumbuh (drawdown adalah perhitungan penurunan saldo tertinggi ke saldo terendah).
Bagaimana menghitung risiko kebangkrutan?
Masukkan metrik sistem:
Tingkat kemenangan (%) – berapa banyak trading yang berakhir dengan kemenangan, dalam persentase.
Rata-rata menang – rata-rata menang trading, dalam istilah uang)
Rata-rata kalah – rata-rata trading kalah, dalam istilah uang.
Risiko per Trading (%) – Apa risiko yang diambil per masing-masing trading, dalam persentase.
Tingkat Kerugian (%) – tingkat kerugian yang ingin Anda hitung risiko kebangkrutan dan risiko drawdown.
Jumlah trading – jumlah trading yang akan diuji melalui kalkulasi. Makin tinggi jumlah trading, makin tinggi peluang drawdown atau kebangkrutan.
Bagaimana membaca hasilnya?
Sebagai contoh, jika kita menguji skenario berikut:
Tingkat kemenangan 50% rasio menang/kalah 1,5 menguji terhadap tingkat kerugian 50% selama periode 100 trading dengan risiko 5% per trading akan memberikan probabilitas kasar 4,43% risiko kebangkrutan dan sekitar 6,9% risiko drawdown.
Mengapa hasil risiko drawdown berubah?
Untuk menghitung resiko drawdown, kalkulator menggunakan simulasi monte-carlo simulation lebih dari 1000 iterasi untuk membuat berbagai model menggunakan sekumpulan data acak untuk penginputan yang tersedia.
