เครื่องคำนวณความเสี่ยงต่อการหมดตัว

ความแตกต่างระหว่างความเสี่ยงต่อการหมดตัวและการขาดทุนสะสมคืออะไร?

ความเสี่ยงต่อการหมดตัวหมายถึงความน่าจะเป็นของการสูญเสียเฉพาะจากยอดคงเหลือเดิม กล่าวคือหากคุณเริ่มต้นด้วยเงิน $1,000 การคำนวณความเสี่ยงในการหมดตัว 40% จะบอกความเป็นไปได้ที่จะเสีย 40% ของยอดคงเหลือหรือ $400 เมื่อค่าสัมบูรณ์เติบโตขึ้น ความเสี่ยงในการหมดตัวจะลดลง

ความเสี่ยงจากการขาดทุนสะสมจะเท่ากันตลอดอายุบัญชีของคุณ เนื่องจากยอดบัญชีของคุณจะเพิ่มขึ้นเสมอเมื่อค่าสัมบูรณ์เติบโตขึ้น (การขาดทุนสะสมคือการคำนวณการลดลงจากจุดสูงสุดสู่จุดต่ำสุด)

จะคำนวณความเสี่ยงต่อการหมดตัวได้อย่างไร?

ป้อนเมตริกของระบบ:

อัตราการได้กำไร (%) - จำนวนการเทรดที่ได้กำไรเป็นเปอร์เซ็นต์
การได้กำไรเฉลี่ย - การเทรดที่ได้กำไรโดยเฉลี่ยในรูปของเงิน
การขาดทุนเฉลี่ย - การเทรดที่ขาดทุนโดยเฉลี่ยในรูปของเงิน
ความเสี่ยงต่อการเทรด (%) - ความเสี่ยงที่ได้รับต่อการเทรดแต่ละครั้งโดยคิดเป็นเปอร์เซ็นต์
ระดับการขาดทุน (%) - ระดับการขาดทุนที่คุณต้องการคำนวณความเสี่ยงต่อการหมดตัวและการขาดทุนสะสม
จำนวนการเทรด - จำนวนการเทรดที่เครื่องคำนวณจะทดสอบ ยิ่งจำนวนการเทรดสูงขึ้น โอกาสในการขาดทุนสะสมและการหมดตัวก็จะยิ่งสูงขึ้น

จะอ่านผลลัพธ์ได้อย่างไร?

ตัวอย่างเช่น ถ้าเราจะทดสอบสถานการณ์ต่อไปนี้ของ:

อัตราการได้กำไร 50% และอัตราการได้กำไร/ขาดทุน 1.5 โดยทดสอบกับระดับการขาดทุน 50% ในการเทรด 100 รอบพร้อมกับความเสี่ยง 5% ต่อการเทรด จะแสดงโอกาสความเสี่ยงต่อการหมดตัวประมาณ 4.43% และความเสี่ยงต่อการขาดทุนสะสมประมาณ 6.9%

ทำไมผลลัพธ์ความเสี่ยงของการขาดทุนสะสมจึงเปลี่ยนไป?

ในการคำนวณความเสี่ยงของการขาดทุนสะสม เครื่องคำนวณจะใช้การจำลองมอนติคาร์โลมากกว่าการทำซ้ำ 1,000 ครั้งเพื่อสร้างโมเดลที่แตกต่างกันโดยใช้ชุดข้อมูลแบบสุ่มสำหรับอินพุตที่มี