Kalkulato Drawdown
Bagaimana cara menggunakan kalkulator?
Cukup masukkan saldo awal, jumlah kerugian berturut-turut dan kerugian per trading (dalam persen) untuk menghitung drawdown yang diharapkan.
Apa itu Drawdown?
Drawdown adalah salah satu faktor utama ketika menilai risiko sistem trading. Anda mungkin sering mendengar frase "tidak ada keuntungan tanpa resiko" namun seberapa besar suatu risiko dianggap terlalu besar?
Dengan sebuah nilai drawdown Anda dapat dengan cepat mengetahui seberapa besar risiko investasi harus diambil.
Drawdown adalah penurunan tertinggi dari puncak (titik tertinggi) ke lembah (titik terendah) baik dalam persentase atau nilai.
Sebagai contoh, sebuah investasi dengan dengan 50% drawdown berarti investasi mengalami kerugian yang teralisasi atau belum terealisasi 50% dari nilai investasi pada sejumlah titik.
Apa rumus untuk?
P = Saldo Puncak
L = Saldo Terendah (Lembah)
Bagaimana menghitung Drawdown?
Katakanlah akun Anda mencapai saldo tertinggi $100 dan turun menjadi $72. Ini adalah suatu drawdown sebesar (100-72)/100=28%.
Setiapa saat akun mencapai puncak baru, Anda mencari titik terendah untuk menghitung drawdown baru. Jika Anda mendapatkan nilai drawdown yang lebih tinggi daripada nilai sebelumnya, Anda memiliki drawdown maksimum baru.
Mengapa Drawdown penting?
Ketika Anda membandingkan 2 sistem trading, sistem trading dengan imbal hasil tertinggi bukan berarti strategi trading yang baik – ini mungkin berarti membutuhkan risiko yang lebih besar daripada sistem dengan imbal hasil yang lebih rendah. Jika Anda ingin mengetahui sistem mana yang memiliki risiko yang lebih baik pada rasio imbalan, Anda cukup membagi imbal hasil dengan – nilai yang lebih tinggi adalah sistem trading yang memiliki risiko lebih kecil untuk imbal hasil yang sama.
Sebagai contoh:
- sistem trading (a) dengan 50% keuntungan dan 10% drawdown memiliki rasio risiko 5
- sistem trading (b) dengan 70% keuntungan dan 25% drawdown memiliki rasio risiko 2.8
Sehingga meskipun sistem (b) mengalami imbal hasil lebih tinggi, sistem ini memilki risiko hampir dua kali lipat daripada sistem (a). Sejumlah investor lebih memilih imbal hasil yang lebih tinggi namun beberapa investor lebih memilih memelihara risiko dan sehingga lebih memilih sistem (a).
