Kalkulačka vyčerpania

Ako používať kalkulačku?

Simply enter the starting balance, the number of consecutive losses and the loss per trade (in percent) to calculate the expected drawdown.

Čo je to vyčerpanie?

Vyčerpanie je jedným z kľúčových faktorov pri hodnotení rizika obchodného systému. Často môžete počuť frázu „bez rizika, bez zisku“, ale aké veľké riziko je príliš veľké?
Pomocou hodnoty vyčerpania môžete rýchlo zistiť, aká riziková je investícia.
Vyčerpanie je najvyšší pád z vrcholu (najvyšší bod) do minima (najnižší bod) v percentuálnom alebo peňažnom vyjadrení.
Napríklad investícia s 50% vyčerpaním znamená, že v určitom okamihu mala realizovanú alebo nerealizovanú stratu 50% hodnoty investície.

Aký je vzorec vyčerpania?

P = Maximálna rovnováha

L = Najnižšia bilancia (údolie)

Ako vypočítať vyčerpanie?

Povedzme, že máte vysoký zostatok 100 dolárov a potom klesne na 72 dolárov. To znamená, že vyčerpanie je (100-72) / 100=28%.

Zakaždým, keď účet dosiahne nový vrchol, hľadáte nové minimum na výpočet nového vyčerpania. Ak získate vyššiu hodnotu vyčerpania ako predchádzajúca hodnota, máte nové maximálne vyčerpanie.

Prečo je vyčerpanie dôležité?

Keď porovnáte 2 obchodné systémy, obchodný systém s vyššou ziskovosťou nemusí nutne znamenať lepšiu obchodnú stratégiu - môže to jednoducho znamenať, že podstupuje vyššie riziko ako menej návratový systém. Ak chcete vedieť, ktorý systém má najlepší pomer riziko/zisk, môžete výnos jednoducho rozdeliť na čerpanie - vyššiu hodnotu bude mať obchodný systém, ktorý mal pri rovnakom výnose nižšie riziko.

Napríklad:

• obchodný systém (a) so ziskom 50% a vyčerpaním 10% má rizikový faktor 5
• obchodný systém (b) so ziskom 70% a vyčerpaním 25% má pomer rizika 2,8

Aj keď systém (b) generoval vyššie výnosy, vyžadoval takmer dvakrát vyššie riziko ako systém (a). Niektorí investori budú preferovať vyššie výnosy, ale niektorí budú preferovať minimalizáciu rizika a preferovať systém (a).