Drawdown kalkulators

Kā Lietot Kalkulatoru?

Vienkārši ievadiet sākuma bilanci, zaudējumu sērijas garumu un zaudējumus par katru darījumu (procentos), lai aprēķinātu paredzamo līdzekļu samazinājumu.

Kas ir drawdown?

Drawdown ir viens no galvenajiem faktoriem, vērtējot tirdzniecības sistēmas risku. Jūs bieži varat dzirdēt frāzi „bez riska nav peļņas”, tomēr cik liels risks ir pārāk liels?
Izmantojot drawdown vērtību, varat ātri noskaidrot, cik lielu risku ir uzņēmies ieguldījums.
Drawdown ir lielākais kritums no maksimuma (augstākā punkta) līdz ielejai (zemākajam punktam), izteikts procentos vai naudas izteiksmē.
Piemēram, ieguldījums ar 50% drawdown nozīmē, ka kādā brīdī tā realizētie vai nerealizētie zaudējumi veidoja 50% no ieguldījuma vērtības.

Kāda ir drawdown aprēķina formula?

P = Maksimālais konta atlikums

L = Zemākais atlikums (ieleja)

Kā aprēķināt maksimālo kritumu?

Pieņemsim, ka jūsu konta atlikums sasniedz augstāko līmeni — $100 — un pēc tam samazinās līdz $72. Tas ir kritums, ko aprēķina šādi: (100-72)/100=28%.

Ikreiz, kad konts sasniedz jaunu maksimumu, nosakiet jaunu zemāko punktu, lai aprēķinātu jauno drawdown. Ja iegūtais drawdown rādītājs ir lielāks par iepriekšējo, jums ir jauns maksimālais drawdown.

Kāpēc drawdown ir svarīgs?

Salīdzinot 2 tirdzniecības sistēmas, sistēma ar lielāku ienesīgumu ne vienmēr nozīmē labāku tirdzniecības stratēģiju — tas var vienkārši nozīmēt, ka tā uzņēmās lielāku risku nekā sistēma ar zemāku ienesīgumu. Ja vēlaties noskaidrot, kurai sistēmai ir labāka riska un atdeves attiecība, vienkārši izdaliet ienesīgumu ar maksimālo kapitāla kritumu — lielākā vērtība būs tai tirdzniecības sistēmai, kas ar tādu pašu ienesīgumu uzņēmās mazāku risku.

Piemēram:

• tirdzniecības sistēmai (a) ar 50% peļņu un 10% maksimālo kapitāla kritumu riska attiecība ir 5
• tirdzniecības sistēmai (b) ar 70% peļņu un 25% maksimālo kapitāla kritumu riska attiecība ir 2,8

Tātad, lai gan sistēma (b) nodrošināja lielāku ienesīgumu, tā uzņēmās gandrīz divreiz lielāku risku nekā sistēma (a). Daži investori dotu priekšroku lielākam ienesīgumam, savukārt citi vēlētos risku samazināt līdz minimumam un tāpēc izvēlētos sistēmu (a).